ストキャスティクス

ストキャスティクスは、1950年代後半に米国のテクニカルアナリスト、ジョージ・Ｃ・レインによって開発されたました。ストキャスティクスは、「推計学（推計統計学）的な・・・」という意味でありますが、 テクニカル分析におけるストキャスティクスは、価格の終値の位置と設定した日数の価格範囲を分析（比較）するといったものになります。 RSI同様で相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するオシレータ系の人気指標です。

1.ストキャスティクスとは？

ストキャスティクスは、現在の株価がある期間中の最高値と最安値の値幅（レンジ）の中のどこに位置しているかを0％から100％で示したものです。 「％K」と「％D」の2本のラインを利用した、「ファストストキャスティックス」と、「Slow％K」と「Slow％D」の2本のラインを利用した「スローストキャスティクス」の2種類があり、「ファーストストキャスティックス」は、相場の動きに素早く反応するため、短期売買向きでダマシも多いのが欠点です。「スローストキャスティクス」は、感応度を抑え、ダマシの確率を低くしているため、一般的にはこちらを利用することが多いです。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスは3つ計算式で成り立っています。 特に、若干複雑に見える「%K」の計算式以外は、非常にシンプルです。

例えば、過去n日間の最安値が100円で、最高値が200円だった場合・・

2.ストキャスティクスの使い方

スローストキャスティクスが実用的

上記にも述べたように、ストキャスティクスには、「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」があります。

「ファストストキャスティクス」で利用する「％K」は、計算式からもわかるように、実際の株価の影響を受けるためかなりジグザクしています。そのため、”ダマシ”の出る確率が高くなるため、「％K」を使わない「スローストキャスティクス」のほうが、滑らかな2本線のため実用的なのです。

80%以上は買われ過ぎ、20％以下は売られ過ぎ

さて、ここからはより実用的な「スローストキャスティクス」での使い方を解説します。

ローソク足チャートの下に表示される「スローストキャスティクス」は「0％から100％」で表示され、まずは「Slow％D」が80%以上で買われ過ぎ、20％以下で売られ過ぎであると判断します。

【売買シグナルその①】

「Slow％D」が0～20％にあり、「Slow％K」ラインが「Slow％D」を下から上に抜ける「ゴールデンクロス」を買いシグナルとします。 また逆に、「Slow％D」が80～100％にあり、「Slow％K」ラインが「Slow％D」を上から下に抜ける（デッドデンクロス）を売りシグナルとします。

【売買シグナルその②】

更に追随の売買タイミングとして、20％以下で「ゴールデンクロス」あとに、「Slow％D」が20％ラインを越えたタイミングを追随の買いシグナルと判断し、逆に、80％以上で「デッドクロス」したあとに、「Slow％D」が80％ラインを下回ったタイミングで追随の売りシグナルと判断します。

3.ストキャスティクスの応用編

移動平均線でトレンドを判断して押し目買い

他のテクニカル指標を組み合わせることで、より精度の高い売買判断が可能となります。例えば、トレンド系の代表格である、移動平均線でトレンドを判断した上で、「スローストキャスティクス」を使えば、より信憑性のあるシグナルになるでしょう。

例えば、下図のように、2本の比較的長めの移動平均線を表示して、移動平均線が上向きで、価格が移動平均線より上にあることで、上昇トレンドであると判断した上で、その押し目を狙って売買します。 上昇トレンドにあることで、より自信をもった買いでの参戦が可能となります。

この例では、「Slow％D」が20％ラインを越えたタイミングで新規買い（買いシグナル）をして、80％以上でのデッドクロスで決済売り（売りシグナル）としています。

MACDでエントリー、決済でスローストキャスティクス

下記は、「スローストキャスティクス」のダマシにあった例です。 「Slow%D」が20％超えたところで新規買いをしてみたものの、その後下落トレンドが止まらず、大幅に下落してしまったシーンです。

このようなダマシに合わないためにも、エントリーはより信憑性の高いトレンド系の「MACD」を利用して、「スローストキャスティクス」で決済するという方法も有効的です。